Коммерсант: Банкам хватает капитала, но не хватает ликвидности | Банки и Финансы

Коммерсант: Банкам хватает капитала, но не хватает ликвидности

Базельский комитет по банковскому надзору (БКБН) сообщил, что все крупнейшие банки, системно значимые для мировой финансовой системы, отвечают новым, более строгим требованиям («Базель-3») по достаточности капитала первого уровня. При этом Базельский комитет отметил, что, в соответствии с новыми требованиями, банкам еще необходимо существенно увеличить запасы ликвидности — на €305 млрд.

Как сообщается во вчерашнем заявлении БКБН, крупнейшие банки мира, системно значимые для глобальной финансовой системы, выполнили условия по достаточности капитала в соответствии с новыми требованиями БКБН — так называемый «Базель-3». Как известно, после финансового кризиса 2007–2009 годов. БКБН принял решение существенно ужесточить для банков требования по достаточности капитала, запасам ликвидности и наличию высокорисковых активов. Новые требования вступают в действие поэтапно, окончательный переход на них запланирован с 2019 года.

«Исследованные нами данные по состоянию на 30 июня 2014 года говорят о том, что все (98) из крупнейших международных банков мира отвечают минимальным требованиям “Базеля-3” по достаточности капитала»,— сообщается в заявлении. Говоря о требованиях по соотношению собственных средств к заемным (leverage ratio), БКБН отмечает, что 17 неназванных банков из 212 крупнейших международных банков не отвечают требованиям по Leverage Ratio. Впрочем, нехватка средств по этому параметру не так уж велика — для первой группы банков (98 наиболее системно значимых банков) нехватка средств составляет в общей сложности €22 млрд, а для второй группы банков (114 финансовых компаний) — в общей сложности €16 млрд.

В соответствии с данными БКБН, пока медленнее всего банкам удается накапливать минимально необходимые запасы ликвидности (Liquid Coverage Ratio — LCR). В соответствии с требованиями по LCR, банкам нужна такая «подушка безопасности», чтобы при наиболее стрессовом сценарии — в случае практически полного отсутствия доступа к внешнему финансированию — банки могли функционировать в течение 30 дней, опираясь только на собственные ресурсы. Для первой и второй групп системно значимых банков дефицит средств по LCR составляет в общей сложности €305 млрд. Впрочем, аналитики отмечают, что требования по LCR вступают в силу лишь в 2019 году, и с учетом темпов, которыми банки наращивали капитал первого уровня, у них достаточно времени для пополнения запасов ликвидности. «У крупных банков есть достаточно прибыли, чтобы использовать их часть для выполнения требований регуляторов»,— отметил в интервью Business Insider аналитик инвесткомпании Rafferty Capital Markets Ричард Боув.

Что такое «Базель-3»

«Базель-3» — это новые стандарты работы банков, которые разрабатывает Базельский комитет по банковскому надзору после финансового кризиса 2008 года. Цель «Базеля-3» — решить проблемы, вскрывшиеся в ходе кризиса. Во-первых, это слабая ответственность акционеров за результаты деятельности банков, которая в кризис потребовала вмешательства государства в урегулирование ситуации. Для этого меняется определение капитала и взаимоотношения банков с его поставщиками, прежде всего субординированными кредиторами. Для включения в капитал такие обязательства банков должны содержать условие об их списании или конвертации в акции в случае, если банк окажется в критической ситуации. Вторая проблема — трудности в оценке ликвидности и обеспечении мгновенной и долгосрочной ликвидности в банках. Для ее разрешения Базельским комитетом разрабатываются два новых норматива краткосрочной ликвидности и чистого стабильного фондирования. Третья больная точка — сильное вовлечение банков в операции со сложными финансовыми инструментами. Для минимизации связанных с этим рисков вводится регулирование левериджа — прямое ограничение плеча, с которым банки инвестируют привлеченные средства. Предполагается, что все эти новации будут вводиться по меньшей мере в странах «двадцатки» — чтобы через одинаковый подход к понятию финансовой стабильности обеспечить ее наличие при соблюдении равенства конкурентных условий для банков.

Евгений ХВОСТИК

Яндекс.Метрика